All posts tagged: risk

Thought and comments on risk management in the banking industry. For more of these, see riskognize.com

BIS working paper: Basel III: Long-term impact on economic performance and fluctuations

 There were a lot of debates and discussion on the extent that Basel III accord, which aim to improve stability of banking industry by increasing the capital reserve requirements, may dampen global economic growth as a direct side-effect. This research paper tires to assess the magnitude.       Abstract: We assess the long-term economic […]

เตรียมตัวพบกับ Basel III

ประสพการณ์จากวิกฤตสถาบันการเงินที่เริ่มต้นในปี 2007 ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของข้อบังคับว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำของสถาบันการเงิน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า Basel II ว่ายังไม่สามารถป้องกันวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งในปี 2009 Basel Committee ก็ได้ปรับปรุงข้อบังคับไปแล้วหลายอย่างในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเพื่อการค้า เช่นการเพิ่มน้ำหนักความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการเงินที่ซับซ้อน (securitization, resecuritization) การให้คำนวณ stressed Value at Risk (stressed VaR) และ Incremental Risk Charge (IRC) เป็นต้น ปลายปี 2009 ที่ผ่านมา Basel Committee ได้เสนอที่จะปรับปรุง Basel II ในหลายด้าน หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มข้อจำกัดด้านการรักษาสภาพคล่อง นอกเหนือไปจากข้อจำกัดด้านการดำรงเงินกองทุน (เนื่องจากปัญหาด้านสภาพคล่อง เป็นปัจจัยหลักให้เกิดวิกฤตปี 2007) ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมความเห็นต่อการปรับปรุงนี้ จากธนาคารและองค์กรควบคุมในประเทศต่างๆ และการศึกษาผลกระทบ (quantitative impact study) ก่อนที่คณะกรรมการจะออกข้อบังคับใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นภายในปี 2010 นี้เอง ถึงแม้จะประมาณกันว่า ธนาคารจะมีเวลาอย่างน้อยถึงปี 2012 ที่จะปรับตัวเพื่อทำตามข้อบังคับใหม่นี้ […]

Risks Interconnection Map

 Risk Interconnection Map is an interesting way of presenting risk information. Comparing to regular risk maps, which display severity and likelihood, the interconnection map adds the element of, well, interconnectedness. And then some. A total of 5 dimensions are visualized: Risk likelihood – by the size of circles Risk severity – by the darkness of […]

ธนาคารจีนต้องเพิ่มทุน…ก็แน่ล่ะครับ

วันนี้หุ้นตก เป็นผลจากหลายๆ ปัจจัยตลาด อันหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะคือการที่ธนาคารของจีนหลายแห่งมีทีท่าว่าจะเพิ่มทุน ถ้าดูจาก Capital Adequacy Ratio (CAR) ก็ไม่น่าแปลกใจ ตัวเลขในตารางด้านล่างนี้ (จาก The Business Insider) แสดงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 (Tier 1 capital) ต่อสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งมีระดับต่ำลงมากภายในเวลาเพียง 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนัก (เพิ่มสินทรัพย์เสี่ยง) ปัจจุบันธนาคารกลางจีนกำหนดให้ Tier 1 ratio ต้องไม่ต่ำกว่า 7% และ Total capital ratio ต้องไม่ต่ำกว่า 10%